futures_transaction_core

type AccountField struct {
	// 上次质押金额
	PreMortgage float64
	// 上次存款额
	PreDeposit float64
	// 上次结算准备金
	PreBalance float64
	// 上次占用的保证金
	PreMargin float64
	// 利息基数
	InterestBase float64
	// 利息收入
	Interest float64
	// 入金金额
	Deposit float64
	// 出金金额
	Withdraw float64
	// 冻结的保证金
	FrozenMargin float64
	// 冻结的资金
	FrozenCash float64
	// 冻结的手续费
	FrozenCommission float64
	// 当前保证金总额
	CurrMargin float64
	// 资金差额
	CashIn float64
	// 手续费
	Commission float64
	// 平仓盈亏
	CloseProfit float64
	// 持仓盈亏
	PositionProfit float64
	// 期货结算准备金
	Balance float64
	// 可用资金
	Available float64
	// 可取资金
	WithdrawQuota float64
	// 基本准备金
	Reserve float64
	// 信用额度
	Credit float64
	// 质押金额
	Mortgage float64
	// 交易所保证金
	ExchangeMargin float64
	// 投资者交割保证金
	DeliveryMargin float64
	// 交易所交割保证金
	ExchangeDeliveryMargin float64
	// 保底期货结算准备金
	ReserveBalance float64
	// 币种代码
	CurrencyID string
	// 上次货币质入金额
	PreFundMortgageIn float64
	// 上次货币质出金额
	PreFundMortgageOut float64
	// 货币质入金额
	FundMortgageIn float64
	// 货币质出金额
	FundMortgageOut float64
	// 货币质押余额
	FundMortgageAvailable float64
	// 可质押货币金额
	MortgageableFund float64
}

type BizType byte

type CombinationTypeType byte

type CommissionRateField struct {
	// 合约代码
	InstrumentID string
	// 交易所代码
	ExchangeID string
	// 投资者范围
	InvestorRange InvestorRangeType
	// 业务类型
	BizType BizType
	// 开仓手续费率
	OpenRatioByMoney float64
	// 开仓手续费
	OpenRatioByVolume float64
	// 平仓手续费率
	CloseRatioByMoney float64
	// 平仓手续费
	CloseRatioByVolume float64
	// 平今手续费率
	CloseTodayRatioByMoney float64
	// 平今手续费
	CloseTodayRatioByVolume float64
}

type DirectionType byte

type GetVersionType func() string

type GoroutineTickPoolConfig struct {
	TotalClientSubscriptionContracts int // 合计订阅合约数量(多行情)
}

type HedgeFlagType byte

type InstLifePhaseType byte

type InstrumentField struct {
	// 合约代码
	InstrumentID string
	// 交易所代码
	ExchangeID string
	// 产品代码
	ProductID string
	// 产品类型
	ProductClass ProductClassType
	// 市价单最大下单量
	MaxMarketOrderVolume int
	// 市价单最小下单量
	MinMarketOrderVolume int
	// 限价单最大下单量
	MaxLimitOrderVolume int
	// 限价单最小下单量
	MinLimitOrderVolume int
	// 合约数量乘数
	VolumeMultiple int
	// 最小变动价位
	PriceTick float64
	// 持仓类型
	PositionType PositionTypeType
	// 是否使用大额单边保证金算法
	UseMaxMarginSideAlgorithm bool
	// 基础商品代码
	UnderlyingInstrID string
	// 执行价
	StrikePrice float64
	// 期权类型
	OptionsType OptionsTypeType
	// 合约基础商品乘数
	UnderlyingMultiple float64
	// 组合类型
	CombinationType CombinationTypeType
	// 交割年份
	DeliveryYear int
	// 交割月
	DeliveryMonth int
	// 创建日
	CreateDate string
	// 上市日
	OpenDate string
	// 到期日
	ExpireDate string
	// 开始交割日
	StartDelivDate string
	// 结束交割日
	EndDelivDate string
	// 合约生命周期状态
	InstLifePhase InstLifePhaseType
}

type InstrumentStatus struct {
	// 交易所代码
	ExchangeID string
	// 合约代码
	InstrumentID string
	// 合约交易状态
	InstrumentStatus InstrumentStatusType
	// 进入本状态时间
	EnterTime string
}

type InstrumentStatusType byte

type InvestorRangeType byte

type MarginRateField struct {
	// 合约代码
	InstrumentID string
	// 交易所代码
	ExchangeID string
	// 是否相对交易所收取
	IsRelative bool
	// 投机套保标志
	HedgeFlag HedgeFlagType
	// 投资者范围
	InvestorRange InvestorRangeType
	// 多头保证金率
	LongMarginRatioByMoney float64
	// 多头保证金费
	LongMarginRatioByVolume float64
	// 空头保证金率
	ShortMarginRatioByMoney float64
	// 空头保证金费
	ShortMarginRatioByVolume float64
}

type MiCiQuantTrade struct {
	IsInitialized bool

	Config     *TradeConfig
	TradingDay string // 交易日
	SessionID  int    // 判断是否自己的委托用

	Instruments      sync.Map // 合约列表 (key: InstrumentID, value: *InstrumentField)
	InstrumentStatus sync.Map // 合约状态 (key: InstrumentID, value: *InstrumentStatus)

	Positions sync.Map // 合成后的持仓 (key: instrument_long/short value: *ctp.CThostFtdcInvestorPositionField)
	Orders    sync.Map // 委托 (key: sessionID_OrderRef, value: *OrderField)
	Trades    sync.Map // 成交 (key: TradeID_buy/sell, value: &TradeField)

	Account *AccountField // 帐户权益

	IsLogin bool   // 登录成功
	Version string // 版本号,如 v6.5.1_20200908 10:25:08

	ThresholdReqQryInstrumentMarginRateMsTime     int64 // 保证金查询毫秒阈值
	LastReqQryInstrumentMarginRateMsTime          int64 // 最近一次查询保证金的毫秒时间戳
	ThresholdReqQryInstrumentCommissionRateMsTime int64 // 手续费查询毫秒阈值
	LastReqQryInstrumentCommissionRateMsTime      int64 // 最近一次查询手续费的毫秒时间戳

	OnRspQryInstrumentMarginRate     OnRspQryInstrumentMarginRateSync
	OnRspQryInstrumentCommissionRate OnRspQryInstrumentCommissionRateSync

	// 继承类要实现的函数
	ReqConnect                     ReqConnectType
	ReleaseAPI                     ReleaseAPIType
	ReqUserLogin                   ReqUserLoginType
	ReqAuthenticate                ReqAuthenticateType
	ReqSettlementInfoConfirm       ReqSettlementInfoConfirmType
	ReqQryInstrument               ReqQryInstrumentType
	ReqQryClassifiedInstrument     ReqQryClassifiedInstrumentType
	ReqQryTradingAccount           ReqQryTradingAccountType
	ReqQryInvestorPosition         ReqQryInvestorPositionType
	ReqOrder                       ReqOrderInsertType
	ReqAction                      ReqOrderActionType
	ReqFromBankToFutureByFuture    ReqTransferType
	ReqFromFutureToBankByFuture    ReqTransferType
	GetVersion                     GetVersionType
	ReqQryInstrumentMarginRate     ReqQryInstrumentMarginRateType
	ReqQryInstrumentCommissionRate ReqQryInstrumentCommissionRateType
	// contains filtered or unexported fields
}

type MiciQuantQuote struct {
	IsInitialized int32

	Config *QuoteConfig

	ReqConnect   ReqConnectType
	Release      ReleaseAPIType
	ReqUserLogin ReqUserLoginType
	ReqSubscript ReqSubscriptType
	// contains filtered or unexported fields
}

type OffsetFlagType byte

type OnFrontConnectedType func()

type OnFrontDisConnectedType func(reason int)

type OnGoroutineTickPoolErrorType func(err error)

type OnRspQryInstrumentCommissionRateSync func(field *CommissionRateField)

type OnRspQryInstrumentMarginRateSync func(field *MarginRateField)

type OnRspUserLoginType func(loginField *RspUserLoginField, info *RspInfoField)

type OnRtnErrActionType func(orderID string, info *RspInfoField)

type OnRtnErrOrderType func(field *OrderField, info *RspInfoField)

type OnRtnFromBankToFutureByFuture func(field *TransferField)

type OnRtnFromFutureToBankByFuture func(field *TransferField)

type OnRtnInstrumentStatusType func(field *InstrumentStatus)

type OnRtnOrderType func(field *OrderField)

type OnRtnTradeType func(field *TradeField)

type OnTickErrorType func(tick *TickField, err error)

type OnTickInvokeModeType uint

type OnTickType func(tick *TickField)

type OptionsTypeType byte

type OrderField struct {
	// 合约代码
	InstrumentID string
	// 报单引用
	OrderRef string
	// 买卖方向
	Direction DirectionType
	// 组合开平标志
	OffsetFlag OffsetFlagType
	// 组合投机套保标志
	HedgeFlag HedgeFlagType
	// 价格
	LimitPrice float64
	// 数量
	VolumeTotalOriginal int
	// 交易所代码
	ExchangeID string
	// 报单编号
	OrderSysID string
	// 报单状态
	OrderStatus OrderStatusType
	// 今成交数量
	VolumeTraded int
	// 剩余数量
	VolumeLeft int
	// 报单日期
	InsertDate string
	// 委托时间
	InsertTime string
	// 撤销时间
	CancelTime string
	// 前置编号
	FrontID int
	// 会话编号
	SessionID int
	// 状态信息
	StatusMsg string
	// 是否本次登录后的委托
	IsLocal bool
	// 成交时间(有OnTrade更新)
	LastTradeTime string
	// 成交均价
	TradePrice float64
}

type OrderStatusType byte

type PosiDirectionType byte

type PositionField struct {
	// 合约代码
	InstrumentID string
	// 持仓多空方向
	PositionDirection PosiDirectionType
	// 投机套保标志
	HedgeFlag HedgeFlagType
	// 上日持仓
	YdPosition int
	// 今日持仓
	Position int
	// 多头冻结
	LongFrozen int
	// 空头冻结
	ShortFrozen int
	// 开仓冻结金额
	LongFrozenAmount float64
	// 开仓冻结金额
	ShortFrozenAmount float64
	// 开仓量
	OpenVolume int
	// 平仓量
	CloseVolume int
	// 开仓金额
	OpenAmount float64
	// 平仓金额
	CloseAmount float64
	// 持仓成本
	PositionCost float64
	// 上次占用的保证金
	PreMargin float64
	// 占用的保证金
	UseMargin float64
	// 冻结的保证金
	FrozenMargin float64
	// 冻结的资金
	FrozenCash float64
	// 冻结的手续费
	FrozenCommission float64
	// 资金差额
	CashIn float64
	// 手续费
	Commission float64
	// 平仓盈亏
	CloseProfit float64
	// 持仓盈亏
	PositionProfit float64
	// 上次结算价
	PreSettlementPrice float64
	// 本次结算价
	SettlementPrice float64
	// 开仓成本
	OpenCost float64
	// 交易所保证金
	ExchangeMargin float64
	// 组合成交形成的持仓
	CombPosition int
	// 组合多头冻结
	CombLongFrozen int
	// 组合空头冻结
	CombShortFrozen int
	// 逐日盯市平仓盈亏
	CloseProfitByDate float64
	// 逐笔对冲平仓盈亏
	CloseProfitByTrade float64
	// 今日持仓
	TodayPosition int
	// 执行冻结
	StrikeFrozen int
	// 执行冻结金额
	StrikeFrozenAmount float64
	// 放弃执行冻结
	AbandonFrozen int
	// 交易所代码
	ExchangeID string
	// 执行冻结的昨仓
	YdStrikeFrozen int
	// 大商所持仓成本差值，只有大商所使用
	PositionCostOffset float64
}

type PositionTypeType byte

type ProductClassType byte

type QuoteAccountConfig struct {
	ProductInfo string // 产品信息
	InvestorID  string // 账号
	Password    string // 密码
	BrokerID    string // brokerID
	Addr        string // 行情地址
}

type QuoteConfig struct {
	AccountConfig           *QuoteAccountConfig
	CloseUniqueAddressLimit bool                 // 关闭唯一地址限制（关闭后允许不同账号连接相同地址，默认限制）
	OnTickInvokeMode        OnTickInvokeModeType // OnTick调用方式
}

type ReleaseAPIType func()

type ReqAuthenticateType func(*ctp.CThostFtdcReqAuthenticateField, int)

type ReqConnectType func()

type ReqOrderActionType func(*ctp.CThostFtdcInputOrderActionField, int)

type ReqOrderInsertType func(*ctp.CThostFtdcInputOrderField, int)

type ReqQryClassifiedInstrumentType func(*ctp.CThostFtdcQryClassifiedInstrumentField, int)

type ReqQryInstrumentCommissionRateType func(*ctp.CThostFtdcQryInstrumentCommissionRateField, int)

type ReqQryInstrumentMarginRateType func(*ctp.CThostFtdcQryInstrumentMarginRateField, int)

type ReqQryInstrumentType func(*ctp.CThostFtdcQryInstrumentField, int)

type ReqQryInvestorPositionType func(*ctp.CThostFtdcQryInvestorPositionField, int)

type ReqQryTradingAccountType func(*ctp.CThostFtdcQryTradingAccountField, int)

type ReqSettlementInfoConfirmType func(*ctp.CThostFtdcSettlementInfoConfirmField, int)

type ReqSubscriptType func(string)

type ReqTransferType func(*ctp.CThostFtdcReqTransferField, int)

type ReqUserLoginType func(*ctp.CThostFtdcReqUserLoginField, int)

type RspInfoField struct {
	// 错误代码
	ErrorID int
	// 错误信息
	ErrorMsg string
}

type RspUserLoginField struct {
	// 交易日
	TradingDay string
	// 登录成功时间
	LoginTime string
	// 经纪公司代码
	BrokerID string
	// 用户代码
	UserID string
	// 交易系统名称
	//SystemName string
	// 前置编号
	FrontID int
	// 会话编号
	SessionID int
	// 最大报单引用
	MaxOrderRef string
}

type TickField struct {
	// 交易日
	TradingDay string
	// 合约代码
	InstrumentID string
	// 交易所代码
	ExchangeID string
	// 合约在交易所的代码
	ExchangeInstID string
	// 最新价
	LastPrice float64
	// 上次结算价
	PreSettlementPrice float64
	// 昨收盘
	PreClosePrice float64
	// 昨持仓量
	PreOpenInterest float64
	// 今开盘
	OpenPrice float64
	// 最高价
	HighestPrice float64
	// 最低价
	LowestPrice float64
	// 数量
	Volume int
	// 成交金额
	Turnover float64
	// 持仓量
	OpenInterest float64
	// 今收盘
	ClosePrice float64
	// 本次结算价
	SettlementPrice float64
	// 涨停板价
	UpperLimitPrice float64
	// 跌停板价
	LowerLimitPrice float64
	// 昨虚实度
	PreDelta float64
	// 今虚实度
	CurrDelta float64
	// 最后修改时间
	UpdateTime string
	// 最后修改毫秒
	UpdateMillisec int
	// 申买价一
	BidPrice1 float64
	// 申买量一
	BidVolume1 int
	// 申卖价一
	AskPrice1 float64
	// 申卖量一
	AskVolume1 int
	// 申买价二
	BidPrice2 float64
	// 申买量二
	BidVolume2 int
	// 申卖价二
	AskPrice2 float64
	// 申卖量二
	AskVolume2 int
	// 申买价三
	BidPrice3 float64
	// 申买量三
	BidVolume3 int
	// 申卖价三
	AskPrice3 float64
	// 申卖量三
	AskVolume3 int
	// 申买价四
	BidPrice4 float64
	// 申买量四
	BidVolume4 int
	// 申卖价四
	AskPrice4 float64
	// 申卖量四
	AskVolume4 int
	// 申买价五
	BidPrice5 float64
	// 申买量五
	BidVolume5 int
	// 申卖价五
	AskPrice5 float64
	// 申卖量五
	AskVolume5 int
	// 当日均价
	AveragePrice float64
	// 业务日期
	ActionDay string
}

type TradeAccountConfig struct {
	InvestorID  string // 账号
	Password    string // 密码
	BrokerID    string // brokerID
	AuthCode    string // 授权码
	AppID       string // 产品名称
	Addr        string // 交易地址
	ProductInfo string // 产品信息
}

type TradeConfig struct {
	AccountConfig                                *TradeAccountConfig
	QueryInstrumentMarginRateMsTimeThreshold     int64 // 保证金查询毫秒阈值
	QueryInstrumentCommissionRateMsTimeThreshold int64 // 手续费查询毫秒阈值
}

type TradeField struct {
	// 合约代码
	InstrumentID string
	// 交易所代码
	ExchangeID string
	// 成交编号
	TradeID string
	// 买卖方向
	Direction DirectionType
	// 报单编号
	OrderSysID string
	// 开平标志
	OffsetFlag OffsetFlagType
	// 投机套保标志
	HedgeFlag HedgeFlagType
	// 价格
	Price float64
	// 数量
	Volume int
	// 成交时期
	TradeDate string
	// 成交时间
	TradeTime string
	// 交易日
	TradingDay string
}

type TransferField struct {
	Time       string  // 时间
	CurrencyID string  // 币种
	Amount     float64 // 金额
	ErrorID    int     // 错误码
	ErrorMsg   string  // 错误描述
}